融資融券業(yè)務作為證券市場的重要組成部分，已成為金融機構(gòu)核心業(yè)務增長點和利潤來源。截至 2023 年底，我國融資融券余額已突破 1.8 萬億元，業(yè)務量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。然而，在業(yè)務高速發(fā)展的同時，金融機構(gòu)面臨著數(shù)據(jù)處理效率低下、實時監(jiān)控能力不足等挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)已難以滿足業(yè)務發(fā)展需求。

在此背景下，鏡舟科技憑借領先的數(shù)據(jù)處理技術(shù)，為金融機構(gòu)提供了全新的融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)處理解決方案。

融資融券業(yè)務的數(shù)據(jù)處理瓶頸

1. 傳統(tǒng) T+1 數(shù)據(jù)處理模式局限

傳統(tǒng)融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)處理主要采用 T+1 模式，即當日交易數(shù)據(jù)需要在次日才能完成處理和分析。這種模式在當前高速發(fā)展的市場環(huán)境下存在明顯不足：

實時監(jiān)控能力缺失：無法及時監(jiān)測客戶保證金變動情況，導致風險預警滯后。當市場波動加劇時，可能錯過最佳風控時機，增加違約風險。

強平?jīng)Q策延遲：由于數(shù)據(jù)處理滯后，強制平倉決策往往無法在最佳時間點執(zhí)行，可能導致?lián)p失擴大或錯失保全機會。

2. 復雜業(yè)務流程下的技術(shù)瓶頸

融資融券業(yè)務涉及多個環(huán)節(jié)和復雜計算，傳統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)面臨嚴峻挑戰(zhàn) ：

存儲過程計算效率低：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的存儲過程在處理大量融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)時，串行遞歸操作耗時長，難以滿足實時計算需求。

多表關(guān)聯(lián)查詢性能差：融資融券業(yè)務涉及客戶信息、交易記錄、擔保品、市場行情等多維度數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫在處理復雜多表關(guān)聯(lián)查詢時性能急劇下降。

批處理能力有限：面對數(shù)千萬甚至上億級別的數(shù)據(jù)量，傳統(tǒng)批處理框架難以在合理時間內(nèi)完成計算任務。

鏡舟科技：新一代融資融券業(yè)務解決方案

面對金融機構(gòu)融資融券業(yè)務的數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn)，鏡舟科技基于 StarRocks 開源項目和自身企業(yè)級產(chǎn)品，提供了全面的解決方案。

1. 實時數(shù)據(jù)分析：從 T+1 到秒級可見

鏡舟科技基于 StarRocks 的高性能分析引擎，實現(xiàn)了融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)的實時處理能力 ：

秒級數(shù)據(jù)更新可見：通過優(yōu)化的數(shù)據(jù)攝入和更新機制，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù) 10 秒內(nèi)批量更新可見，突破 T+1 的時間限制。

業(yè)務處理能力提升：將融資融券業(yè)務處理能力從傳統(tǒng)的 T+1 提升至 1 分鐘以內(nèi)，支持實時風險監(jiān)測和決策。

高并發(fā)查詢支持：即使在數(shù)百并發(fā)查詢的情況下，仍能保持毫秒級到秒級的響應時間，滿足業(yè)務高峰期需求。

2. 數(shù)據(jù)湖加速：釋放湖上數(shù)據(jù)價值

針對數(shù)據(jù)湖環(huán)境下的分析效率問題，鏡舟科技提供了創(chuàng)新解決方案 ：

湖倉一體架構(gòu)：支持 Iceberg 等主流湖倉格式，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)湖中融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)的高效分析。

物化視圖優(yōu)化：通過智能物化視圖技術(shù)，將復雜的融資融券業(yè)務查詢性能提升 5-10 倍，縮短分析時間。

增量更新機制：針對融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)特點，優(yōu)化增量更新策略，確保數(shù)據(jù)實時性的同時最小化計算資源消耗。

超 4000 萬客戶的頭部綜合證券機構(gòu)實踐案例

某國內(nèi)領先的綜合金融服務商，其融資融券、CDP用戶畫像平臺等業(yè)務面臨著實時性需求、復雜計算效率低、數(shù)據(jù)湖分析能力不足以及國產(chǎn)化需求等多重挑戰(zhàn)。

痛點及需求

實時性需求：傳統(tǒng) T+1 處理模式無法滿足實時監(jiān)控需求，特別是在保證金監(jiān)測和強平動作的及時性方面存在明顯不足。

復雜計算效率低：融資融券業(yè)務涉及大量存儲過程計算，如用戶流水匯總、保證金余額計算、息費指標計算等，傳統(tǒng)架構(gòu)下處理效率低下。

數(shù)據(jù)湖分析能力不足：基于 Trino+Iceberg 構(gòu)建的數(shù)據(jù)湖在查詢效率上存在瓶頸，難以支持高效的業(yè)務決策分析。

國產(chǎn)化需求：面臨信創(chuàng)要求，需要尋找可靠的國產(chǎn)替代方案。

解決方案

針對該金融機構(gòu)的需求，鏡舟科技提供了基于 StarRocks 的全面解決方案 ：

實時數(shù)據(jù)處理架構(gòu)：通過 kafka 接入秒級業(yè)務數(shù)據(jù)（攢批 10s），進行 2min 級別的微批處理，支持包括用戶流水匯總、用戶還款情況更新、保證金余額計算、息費指標計算等業(yè)務流程。

數(shù)據(jù)湖加速方案：支持對 Iceberg 數(shù)據(jù)湖的高效查詢，另外，通過物化視圖優(yōu)化查詢性能，將復雜外表查詢從 1.85s 優(yōu)化到 700ms。

性能優(yōu)化：針對業(yè)務查詢場景的存儲過程優(yōu)化，516 次 for 循環(huán)計算整體耗時僅 44s。大寬表（400 多列）部分列更新性能優(yōu)化，查詢時間 11s，寫入時間 2.34s。

收益

通過鏡舟科技的解決方案，該金融機構(gòu)在業(yè)務場景下獲得顯著收益 ：

業(yè)務處理能力提升：將駕駛艙報表、客群分析等業(yè)務處理能力從 T+1 提升到 1min 以內(nèi)，實現(xiàn)實時監(jiān)測用戶保證金情況，大幅提高風險管控能力。

查詢性能提升：特別是在大數(shù)據(jù)量、高并發(fā)場景下的查詢性能優(yōu)于傳統(tǒng)解決方案，200 并發(fā)點查場景下平均響應時長僅 6.3s。

湖倉架構(gòu)降低開發(fā)成本：通過統(tǒng)一的計算引擎，降低多平臺開發(fā)和維護成本，簡化技術(shù)架構(gòu)。實現(xiàn)對 Iceberg 數(shù)據(jù)湖的高效查詢，推動湖倉一體化建設。

金融領域精耕細作，支撐現(xiàn)代數(shù)字業(yè)務

鏡舟科技的解決方案基于其技術(shù)架構(gòu)和企業(yè)級特性，為融資融券業(yè)務提供堅實支撐。

領先技術(shù)架構(gòu)

MPP 執(zhí)行框架：采用大規(guī)模并行處理架構(gòu)，將融資融券業(yè)務計算任務分布到多個節(jié)點并行執(zhí)行，顯著提升處理效率。

向量化執(zhí)行引擎：通過 SIMD 指令集優(yōu)化，充分利用現(xiàn)代 CPU 的向量計算能力，加速融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)分析。

CBO 優(yōu)化器：基于成本的優(yōu)化器能智能選擇最優(yōu)執(zhí)行計劃，確保復雜融資融券業(yè)務查詢的高效執(zhí)行。

實時更新引擎：針對融資融券業(yè)務頻繁更新的特點，優(yōu)化了數(shù)據(jù)更新機制，實現(xiàn)高效率、低影響的實時數(shù)據(jù)更新。

企業(yè)級特性

多維度權(quán)限管理：提供行列級細粒度權(quán)限控制，滿足融資融券業(yè)務不同角色的數(shù)據(jù)訪問需求，確保數(shù)據(jù)安全。

容災備份機制：支持多種容災方案，包括存算一體方案、存算分離方案和跨集群方案，保障融資融券業(yè)務連續(xù)性。

虛擬子數(shù)倉（Multi-Warehouse）：可根據(jù)企業(yè)需求，為不同部門、不同地域或不同集群建立多個虛擬子數(shù)倉，提升數(shù)據(jù)管理效率。

可視化管理平臺：提供直觀的集群管理、監(jiān)控診斷、SQL 開發(fā)和審計功能，降低運維成本。

結(jié)語

融資融券業(yè)務作為金融機構(gòu)的重要業(yè)務增長點，其數(shù)據(jù)處理能力直接關(guān)系到風險管控水平和客戶服務質(zhì)量。鏡舟科技基于 StarRocks 的解決方案，通過實時數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)湖加速和國產(chǎn)化適配等核心能力，成功幫助金融機構(gòu)突破傳統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)限制，將業(yè)務處理能力從 T+1 提升至分鐘級甚至秒級，顯著增強了實時風險監(jiān)控和決策支持能力。

鏡舟科技的解決方案不僅能滿足金融機構(gòu)對業(yè)務的高性能、高可靠性需求，還能支持其在信創(chuàng)背景下的技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型。未來，鏡舟科技將繼續(xù)深耕金融行業(yè)，提供更加智能、高效的數(shù)據(jù)處理解決方案，助力金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務創(chuàng)新。

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