股指期貨套利的類型：

1、期現(xiàn)套利

指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差距，低買高賣而獲利。

理論上，期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即“基差”(基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。

2、跨期套利

指同一會(huì)員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。

3、跨市套利

指投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。

4、跨品種套利

是指根據(jù)兩個(gè)具有相同交割月份、但標(biāo)的指數(shù)不同的期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。當(dāng)然，這兩個(gè)標(biāo)的指數(shù)之間必須有一定的相關(guān)性，并且相關(guān)度越高越好，這兩個(gè)期貨合約可以在同一個(gè)期貨交易所上市，也可以在不同的交易所上市，是股指期貨如何實(shí)現(xiàn)套利要特別注意的方式。

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