股指期貨交割規(guī)則-股指期貨采用的交割方式為現(xiàn)金交割方式,股指期貨交割到期,股指期貨自動劃轉(zhuǎn)為實物。交割的結(jié)算價通常采用最近三個交易日的算術平均價。股指期貨交割結(jié)算價是按照證券持有人的交割結(jié)算價為基礎計算的。

股指期貨結(jié)算價與交割日最后結(jié)算價的計算公式為:交割結(jié)算價=(交割結(jié)算價-指數(shù)終盤算術平均價)÷(1+升貼水)。

當日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時的成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。

股指期貨是以股票指數(shù)為標的物的期貨合約,通俗來說就是以股票指數(shù)為標的物的期貨合約,它以股票指數(shù)為合約單位,通過買賣雙方在期貨交易所的報價進行買賣,以賺取指數(shù)的收益,并承擔價格波動風險。股指期貨合約是在證券交易所交易的股票指數(shù)期貨合約,交易雙方通過公開競價方式產(chǎn)生成交的標準化的股指期貨合約。

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